EMIR II Transaktionsreporting

Beschreibung

Die Deutsche Börse bietet den Marktteilnehmern das Regulatory Reporting Hub (kurz: RRH) als externen Service an. Das RRH bildet einen Transformationsprozess (Datensammlung, Validierung, Erstellung von Meldesätzen etc.) von Geschäftsdaten bis zur Meldung an das Transaktionsregister (TR) an. okadis entwickelte die Schnittstelle zwischen den SAP-Standardmodulen und dem RRH. Die Schnittstelle wird technisch auf dem bereits genutzten CXI.Framework aufgesetzt. Als Endprodukt werden Schnittstellendateien (CSV-Format unter Einhaltung fachlicher/technischer Vorgaben der Deutschen Börse) für Transaktionen/Collaterals zur Übergabe an das RRH erzeugt.

Vorgehensweise

Die Entwicklung der Schnittstelle wurde in zwei Phasen aufgeteilt:
Phase 1: Umsetzung zur produktiven Erstinbetriebnahme ab November 2017
In der ersten Phase wird, neben der Erstellung der technischen Infrastruktur, die Meldung der Neugeschäfte und Sicherheiten angestrebt.
Phase 2: Nachgelagerte Inbetriebnahme der weiteren Transaktionstypen ab Dezember 2017
Zu der zweiten Phase werden die Transaktionstypen „Modify“, „Correction“, „Termination“ und „Valuation Update“ abgebildet.

Nutzen für den Kunden

Durch die Implementierung der neuen Schnittstelle kann eine maschinelle Meldungserstellung für die Erfüllung der Meldepflicht nach EMIR sichergestellt werden.
Alternativ wären die Meldefälle mit einem hohen täglichen Aufwand manuelll zu erstellen.

Kunde

  • Standort Berlin

Highlights

  • Einheitlicher Meldeprozess
  • vollständige Automatisierung

Technologien

  • SAP ERP
  • CXI
  • SAP TRM

Fachlich

  • Bankenaufsicht
  • Meldewesen
  • Derivate
  • Transaktionelles Meldewesen

Kategorien

  • Business Consulting
  • Supervisory & Regulatory Reporting
  • SAP Development
  • Application Service
  • okadis Common Exchange Interface (CXI)
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