FinRep DPM 2.9

Beschreibung

Ausgangssituation:
Kreditinstitute sollen potenzielle notleidende Risikopositionen und gestundete Risikopositionen risikoreduzierend managen sowie Bilanz und Kapital zeitnah entlasten.

Um potenzielle Risiken frühzeitig erkennen sowie geeignete Maßnahmen treffen zu können, existieren weitreichende aufsichtsrechtliche Neuerungen.
Es wurden Leitlinien für das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen (EBA/GL/2018/06) veröffentlicht. Durch die Verordnung EU/2019/630 erfolgt eine Änderung der Capital Requirements Regulation (CRR – dt. Kapitaladäquanzverordnung) in Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen. Außerdem ergeben sich Neuerungen in den bestehenden Meldebögen vieler Meldungen wie der CoRep- oder FinRep-Meldung durch ein neues Datenmodell 2.9 (DPM 2.9).

Der Kunde setzt Abacus360 (inkl. ABACUS/DaVinci -embedded-) im produktiven Melde-
wesen der Bank ein. Die Datenanlieferung erfolgt über das S2A-Interface.

Zielsetzung:
• Bewertung der Meldeanforderungen und Identifikation anzuliefernder Datenfelder
• Integration der Neuerungen in die bereits existierende Datenanlieferung
• Identifikation von Optimierungspotentialen zum Datenmanagements von Forbearance und Non-Performing-Sachverhalten

Vorgehensweise

• Bewertung der Meldeanforderungen und Identifikation anzuliefernder Datenfelder
• Durchführung von Workshops und Erstellung DV Konzeption
• Aufbau und Anbindung eines historischen Datenhaushalts für Daten aus dem Bereich SAP CML
• S2A Customizing & ABAP OO Entwicklung für S2A-Implementerung
• Durchführung von Testunterstützung im Rahmen der Meldungserstellung
• Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung im Rahmen der Fach- und Schnittstellentests

Nutzen für den Kunden

• Bedarfsgerechte Umsetzung der Meldungsanforderung unter Berücksichtigung der bestehenden Meldewesenanlieferung und der Besonderheiten im Datenhaushalt des Kunden
• Termingerechte Umsetzung der Anforderungen und Sicherung der Meldungserstellung
• Deutlicher Beitrag zur frühzeitigen Identifizierung von Risikopositionen im Kreditportfolio