okadis Pricing and Margin (oPM)

Die Anwendung zur methodengleichen Vor- und Nachkalkulation ihres Portfolios

Das oPM ist eine in SAP S/4 HANA® (sowie SAP®-ERP) integrierte Lösung, basierend auf SAP-Standardkomponenten wie z.B. Zinskurven, Cash-Flow-Engine ergänzt um individuelle Benutzeroberflächen sowie einem hochgradig parametrisierbaren Deckungsbeitragsschemas.

Die okadis Pricing and Margin Lösung ist optimal integrierbar in die SAP-Kernbanken-Landschaft und kommuniziert direkt mit den SAP-Standard Modulen SAP-BCA und SAP-CML. Non-SAP Systeme sind ebenso über Standard-Interfaces anwendbar.

Im Zentrum steht die ganzheitliche Abbildung der Finanzprodukte sowie die nachvollziehbare Darstellung von Preistransparenz von der Bruttomarge zur Nettomarge inkl. der Kostenkomponenten. Hierbei erfolgt eine Zahlungszeitpunkt genaue ökonomische und aufsichtsrechtliche Betrachtung der Kostenpositionen im Rahmen der Vorkalkulation und der methodengleichen Nachkalkulation auf den Geschäftsdatenbestand.

Deckungsbeitragsschema

Zentral für die Vorkalkulation und Nachkalkulation ist die Ermittlung eines Deckungsbeitragsschemas, dessen Aufbau und Komponenten individuell festgelegt werden können. Grundlage bildet dabei die lineare Marge (Bruttomarge) als Differenz zwischen risikofreier Swap-Kurve und gedeckter bzw. ungedeckter Einstandskurve. Das oPM liefert hierfür bereits mathematische Verfahren aus, die direkt angewendet werden können.

 

Modulare Kalkulationskomponenten

Vor allem die Ermittlung des Expected Loss (EL) und Unexpected Loss (UL) auf Basis von Risikoeinschätzungen, Ratingmigrationen usw. stellt häufig eine hoch individuelle und für jedes Finanzinstitut unterschiedliche Kalkulation dar. Dies betrifft in noch viel größerem Umfang die Bereiche Stückkostenanalyse und Rabattkalkulation sowie besondere Kostenkomponenten wie z.B. Vorlaufkosten und Indeckungnahme.

Ferner ermöglicht das oPM für die Vor- und Nachkalkulation die Berechnung weiterer Kennzahlen, wie RoE oder Mindestmarge. Für letztere wird der Zinssatz so lange approximiert, bis eine Nettomarge von 0 % vorliegt.





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